Comparação entre os ETFs Vanguard Lifestrategy e os PPRs SMART Invest
ETFs Vanguard Lifestrategy
- Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating - V20A / Morningstar
- Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating - V40A / Morningstar
- Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating - V60A / Morningstar
- Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating - V80A / Morningstar
PPRs SMART Invest
- Smart Invest PPR/OICVM Conservador FIMA - PTARMGHM0006 / Morningstar
- Smart Invest PPR/OICVM Moderado FIMA - PTARMHHM0005 / Morningstar
- Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico FIMA - PTARMIHM0004 / Morningstar
Esta análise incui todo o período em que todos os activos têm cotação (desde 2020-12-10) e para periodos específicos, neste caso o último ano de cotações.
Análise do período completo
Para facilitar a comparação podem clicar na legenda que fez desaparecer (ou aparecer) o respectivo fundo do gráfico.
Performance from 2020-12-10 to 2023-08-18 (≈ 2.7 years)
-------------------------------------------------------| CAGR | StdDev | Sharpe | Max DD | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| V80A | 4.91% | 11.15% | 0.44 | -15.32% | 0.32 |
| V60A | 1.73% | 8.68% | 0.20 | -15.27% | 0.11 |
| Dinâmico | 1.69% | 10.14% | 0.17 | -15.55% | 0.11 |
| V40A | -1.44% | 6.69% | -0.21 | -16.17% | -0.09 |
| Moderado | -1.89% | 7.44% | -0.25 | -15.85% | -0.12 |
| V20A | -4.62% | 5.36% | -0.86 | -17.92% | -0.26 |
| Conservador | -4.72% | 5.49% | -0.86 | -16.93% | -0.28 |
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Performance from 2022-08-18 to 2023-08-18 (≈ 1.0 years)
-------------------------------------------------------| CAGR | StdDev | Sharpe | Max DD | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| V80A | -3.84% | 10.05% | -0.38 | -10.82% | -0.35 |
| V60A | -4.46% | 8.25% | -0.54 | -10.14% | -0.44 |
| Dinâmico | -1.32% | 9.52% | -0.14 | -9.81% | -0.13 |
| V40A | -5.24% | 7.02% | -0.75 | -9.53% | -0.55 |
| Moderado | -3.06% | 7.56% | -0.40 | -8.98% | -0.34 |
| V20A | -6.09% | 6.18% | -0.99 | -9.30% | -0.66 |
| Conservador | -4.35% | 6.33% | -0.69 | -8.06% | -0.54 |